1 Antwoord. Die vroegste verwysing vir outokorrelasie wat ek kan vind hou verband met Udney Yule, 'n Britse statistikus wat onder andere noemenswaardige prestasies die Yule-Walker-prosedure ontwikkel het om die gedeeltelike outokorrelasie-funksie te benader deur die outo- korrelasiefunksie.
Watter funksie word vir outokorrelasie gebruik?
Die outokorrelasiefunksie (ACF) definieer hoe datapunte in 'n tydreeks gemiddeld verband hou met die voorafgaande datapunte (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Met ander woorde, dit meet die self-ooreenkoms van die sein oor verskillende vertragingstye.
Wat is die formule vir outokorrelasie?
Definisie 1: Die outokorrelasiefunksie (ACF) by lag k, aangedui ρk, van 'n stilstaande stogastiese proses word gedefinieer as ρ k=γk/γ0 waar γk=cov(y) i, yi+k)vir enige i. Let daarop dat γ 0 die variansie van die stogastiese proses is. Die variansie van die tydreeks is s0. 'n Intrige van rk teen k staan bekend as 'n korrelogram.
Wat is outokorrelasie-ekonometrie?
Outokorrelasie is 'n wiskundige voorstelling van die mate van ooreenkoms tussen 'n gegewe tydreeks en 'n vertraagde weergawe van homself oor opeenvolgende tydintervalle.
Waarom bereken ons outokorrelasie?
Outokorrelasie is 'n statistiese metode wat vir tydreekse gebruik wordontleding. Die doel is om die korrelasie van twee waardes in dieselfde datastel op verskillende tydstappe te meet. … As die waardes in die datastel nie ewekansig is nie, kan outokorrelasie die ontleder help om 'n gepaste tydreeksmodel te kies.
