Verduideliking: 'n Ewekansige proses word gedefinieer as stilstaande in 'n streng sin as sy statistieke wissel met 'n verskuiwing in tydoorsprong. Verduideliking: Outokorrelasiefunksie hang af van die tydsverskil tussen t1 en t2.
Wat is die voorwaardes vir 'n ewekansige proses om stilstaande te wees?
Intuïtief is 'n ewekansige proses {X(t), t∈J} stilstaande as sy statistiese eienskappe nie met tyd verander nie. Byvoorbeeld, vir 'n stilstaande proses het X(t) en X(t+Δ) dieselfde waarskynlikheidsverdelings.
Wat is streng stilstaande ewekansige proses?
In wiskunde en statistiek is 'n stilstaande proses (of 'n streng/streng stilstaande proses of sterk/sterk stasionêre proses) 'n stogastiese proses waarvan die onvoorwaardelike gesamentlike waarskynlikheidsverdeling nie verander wanneer dit in tyd verskuif word nie.
Wat is outokorrelasiefunksie in ewekansige proses?
Die outokorrelasiefunksie verskaf 'n maatstaf van ooreenkoms tussen twee waarnemings van die ewekansige proses X(t) op verskillende tydstip t en s . Die outokorrelasiefunksie van X(t) en X(s) word aangedui deur RXX(t, s) en soos volg gedefinieer: (10.2a)
Wanneer die ewekansige proses na bewering streng sin of streng stilstaande is?
Daar word gesê dat 'n ewekansige proses X(t) stilstaan of stilstaande is as die pdf van enige stel monsterswissel nie met tyd nie. Met ander woorde, die gesamentlike pdf of cdf van X(t1), …, X(tk) is dieselfde as die gesamentlike pdf of cdf van X t 1 + τ, …, X t k + τ vir enige tydskuif τ, en vir alle keuses van t1, …, tk.
