Let eerstens daarop dat eindige tweede momente nie in die definisie van sterk stasionariteit aanvaar word nie, daarom impliseer sterk stasionariteit nie noodwendig swak stasionariteit.
Isliseer sterk stasionariteit swak stasionariteit?
Die rede waarom sterk stasionariteit nie swak stasionariteit impliseer nie is dat dit nie beteken die proses het noodwendig 'n eindige tweede moment nie; bv. 'n IID-proses met standaard Cauchy-verspreiding is streng stilstaande, maar het geen eindige tweede moment nie⁴ (sien [Myers, 1989]).
Hoe weet jy of 'n stasionariteit swak is?
Seker die eenvoudigste manier om vir stasionariteit na te gaan, is om jou totale tydreeks in 2, 4 of 10 (sê N) afdelings te verdeel (hoe meer, hoe beter), en te bereken die gemiddelde en variansie binne elke afdeling. As daar 'n duidelike neiging in óf die gemiddelde óf variansie oor die N afdelings is, dan is jou reeks nie stilstaande nie.
Wat is 'n swak stilstaande proses?
'n Ewekansige proses word swak-sin-stasionêre of wye-sin-stasionêre (WSS) genoem as sy gemiddelde funksie en sy korrelasiefunksie nie verander deur verskuiwings in tyd.
Is alle witgeraasprosesse ook swak stilstaan?
Wit geraas is die eenvoudigste voorbeeld van 'n stilstaande proses. 'n Voorbeeld van 'n diskrete-tyd stilstaande proses waar die steekproefruimte ook diskreet is (sodat die ewekansige veranderlike kanneem een van N moontlike waardes) is 'n Bernoulli-skema.
