In die mees intuïtiewe sin beteken stasionariteit dat die statistiese eienskappe van 'n proses wat 'n tydreeks genereer, nie oor tyd verander nie. Dit beteken nie dat die reeks nie oor tyd verander nie, net dat die manier waarop dit verander nie self mettertyd verander nie.
Wat is stilstaande en nie-stasionêre tydreekse?
'n Stilstaande tydreeks het statistiese eienskappe of momente (bv. gemiddelde en variansie) wat nie in tyd verskil nie. Stasionariteit is dus die status van 'n stilstaande tydreeks. Omgekeerd is niestasionariteit die status van 'n tydreeks waarvan die statistiese eienskappe deur die tyd verander.
Wat is nie-stilstaande tydreeksmodelle?
Enige tydreeks sonder 'n konstante gemiddelde oor tyd is nie-stasionêr. Modelle van die vorm Yt=µ t + Xt waar µ t 'n nie-konstante gemiddelde funksie is en Xt 'n nul-gemiddelde, stilstaande reeks is, is in Hoofstuk 3 oorweeg.
Wat maak 'n tydreeks stilstaan?
Tydreekse is stilstaande as hulle nie neiging of seisoenale effekte het nie. Opsommende statistieke bereken op die tydreekse is konsekwent oor tyd, soos die gemiddelde of die variansie van die waarnemings. Wanneer 'n tydreeks stilstaan, kan dit makliker wees om te modelleer.
Wat is meerveranderlike tydreekse?
'n Veelveranderlike tydreeks het meer as een tydafhanklike veranderlike. Elke veranderlike hang nie net af van sy vorige waardes nie, maar het ook 'n mate van afhanklikheid van ander veranderlikes. Hierdie afhanklikheid word gebruik vir die voorspelling van toekomstige waardes. … In hierdie geval is daar veelvuldige veranderlikes wat oorweeg moet word om temperatuur optimaal te voorspel.
