Die gemiddelde en die variansie van die Poisson-verspreiding is dieselfde, wat gelyk is aan die gemiddelde aantal suksesse wat in die gegewe interval van tyd plaasvind.
Waarom is gemiddelde en variansie dieselfde in Poisson-verspreiding?
As μ die gemiddelde aantal suksesse is wat in 'n gegewe tydinterval of streek in die Poisson-verspreiding voorkom, dan is die gemiddelde en die variansie van die Poisson-verspreiding albei gelyk aan μ.
Kan variansie en gemiddelde gelyk wees?
Definisie. Met ander woorde, die variansie van X is gelyk aan die gemiddelde van die kwadraat van X minus die kwadraat van die gemiddelde van X. Hierdie vergelyking moet nie gebruik word vir berekeninge wat drywende punt rekenkunde gebruik nie, want dit ly aan katastrofiese kansellasie as die twee komponente van die vergelyking soortgelyk in grootte is.
Is gemiddelde groter as variansie in Poisson-verspreiding?
Die veralgemeende Poisson-verspreiding (GPD), wat twee parameters bevat en deur baie navorsers bestudeer is, is gevind om data te pas wat in verskeie situasies en in baie velde ontstaan. Daar word algemeen aanvaar dat beide parameters (θ, λ) nie-negatief is, en dus sal die verspreiding 'n variansie groter as die gemiddelde hê.
Is die gemiddelde gelyk aan die modus in Poisson-verspreiding?
Die modus van 'n Poisson-verspreide ewekansige veranderlike met nie-heelgetal λ is gelyk aan, wat die grootste isheelgetal kleiner as of gelyk aan λ. Dit word ook geskryf as vloer(λ). Wanneer λ 'n positiewe heelgetal is, is die modusse λ en λ − 1. Al die kumulante van die Poisson-verdeling is gelyk aan die verwagte waarde λ.
