Heteroskedastisiteit verwys na situasies waar die variansie van die residue ongelyk is oor 'n reeks gemete waardes. Wanneer 'n regressie-analise uitgevoer word, lei heteroskedastisiteit tot 'n ongelyke verstrooiing van die residue (ook bekend as die foutterm).
Hoe gebeur heteroskedastisiteit?
In statistiek vind heteroskedastisiteit (of heteroskedastisiteit) plaas wanneer die standaardafwykings van 'n voorspelde veranderlike, gemonitor oor verskillende waardes van 'n onafhanklike veranderlike of soos verwant aan vorige tydperke, nie-konstant is. … Heteroskedastisiteit ontstaan dikwels in twee vorme: voorwaardelik en onvoorwaardelik.
Wat gebeur as jy heteroskedastisiteit het?
Wanneer heteroscedastisiteit teenwoordig is in 'n regressie-analise, word die resultate van die analise moeilik om te vertrou. Spesifiek, heteroskedastisiteit verhoog die variansie van die regressiekoefisiëntskattings, maar die regressiemodel haal nie hierop nie.
Hoe beïnvloed heteroskedastisiteit hipotesetoetsing?
Die heteroskedastisiteit beïnvloed die resultate op twee maniere: Die OLS-beramer is nie doeltreffend nie (dit het nie minimum variansie nie). … Die standaardfoute wat op die SHAZAM-uitset gerapporteer word, maak geen aanpassing vir die heteroskedastisiteit nie - dus verkeerde gevolgtrekkings kan gemaak word as dit in hipotesetoetse gebruik word.
Hoe word heteroskedastisiteit behandel?
Geweegregressie Die idee is om klein gewigte te gee aan waarnemings wat met hoër variansies geassosieer word om hul kwadraatresidue te laat krimp. Geweegde regressie minimaliseer die som van die geweegde kwadraatresidue. Wanneer jy die korrekte gewigte gebruik, word heteroskedastisiteit vervang deur homoscedastisiteit.
